Сравнение ^BSE200 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE200 или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^BSE200 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.53% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 36.14% | 28.75% |
| Дох-ть за 3 года | 17.41% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.87% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.86% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 12.53% |
| Макс. просадка | -38.11% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между ^BSE200 и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE200 и ^GSPC
С начала года, ^BSE200 показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции ^BSE200 превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.86% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^BSE200 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE200 и ^GSPC
Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE200 и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P BSE-200 (^BSE200) составляет 4.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.